Khối QTRR - CVC Mô Hình Rủi Ro Tín Dụng

Phúc lợi

• Chế độ bảo hiểm
• Du Lịch
• Phụ cấp
• Chế độ thưởng
• Chăm sóc sức khỏe
• Đào tạo
• Tăng lương
• Nghỉ phép năm

Mô tả Công việc

• Xây dựng, kiểm định, vận hành các mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Xếp hạng tín dụng nội bộ, hệ thống cảnh báo sớm EWS, mô hình theo tiêu chuẩn Basel II (PD,LGD,EAD), ...

• Tham gia tổ chức, xây dựng, phát triển và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng, kiểm định lại mô hình;

• Phối hợp phát triển các chính sách, công cụ nhằm lượng hóa rủi ro tín dụng cho các sản phẩm khác nhau;

• Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL

Yêu Cầu Công Việc

• Trình độ đại học trở lên – ưu tiên chuyên ngành Toán kinh tế/ Toán Tin/ Công nghệ thông tin;

• Được đào tạo hoặc có kinh nghiệm về xác suất/thống kê, data analysis;

• Thành thạo một số những công cụ nền tảng: Microsoft Excel/VBA, SQL, SAS, R, SPSS;

• Có hiểu biết/được đào tạo data mining, big data, machine learning (nếu có);

• Vị trí tương đương tại TCTD khác/có chứng chỉ FRM/CFA là một lợi thế;

• Tiếng Anh nghe-nói-đọc-viết tốt, có khả năng nghiên cứu/dịch các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.

Phương thức nộp hồ sơ:

• Gửi Đơn dự tuyển về hộp thư: hang.ttm2@seabank.com.vn

Lưu ý: Tiêu đề email (subject) và tên file hồ sơ dự tuyển (trùng tên tiêu đề email) được viết tiếng Việt không dấu theo thứ tự như sau: Địa điểm làm việc _ Tên vị trí ứng tuyển _ Họ và tên ( ví dụ: PDTD_Tin chap_Nguyen Thi A).

Thông tin khác